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국내채권

채권운용은 장기 안정적인 수익확보를 위하여 만기 보유와 채권종류별, 발행기관별, 계열별(회사채) 및 만기구조별 분산투자를 원칙으로 합니다. 발행자의 신용과 무위험채권과의 스프레드 등을 고려하여 투자하되 일정 범위 안에서 듀레이션을 조정하여 초과 수익을 내도록 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조 원, 2023년 3분기말 기준)
투자개요 : 상세 내용은 아래글 참고

국내채권 투자 규모 314.1조원, 전체 자산대비 국내채권 투자 비중 31.9%, 국내채권 자산대비 직접운용 비중 85.3%

국내채권 투자개요 (단위: 조원) : 국내채권 투자개요의 년도별 수치를 표현한 표
연도 직접운용 전체
2018 273.1 311.0
2019 279.3 320.8
2020 281.8 326.1
2021 292.9 340.0
2022 265.5 311.2
2023. 3Q 267.8 314.1
  • 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공

포트폴리오 구성

(2023년 3분기말 기준)
포트폴리오 구성 : 상세 내용은 아래글 참고
  • 국채 42.2%
  • 특수채 19.7%
  • 회사채 9.8%
  • 통안채, 지방채, 여신금융 15.1%
  • 금융채 8.1%
  • ABS등 5.2%
  • 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매분기 채권 종류 현황 정보를 제공하고 있음
  • 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)
Top10 투자종목 : 번호, 발행기관명, 평가액, 비중이 나열된 목록
번호 발행기관명 평가액 비중
1 국채 1,296,198 43.7%
2 한국주택금융공사 246,484 8.3%
3 한국전력공사 134,049 4.5%
4 한국은행 131,974 4.4%
5 한국토지주택공사 49,864 1.7%
6 서울특별시 31,482 1.1%
7 농협중앙회 29,338 1.0%
8 한국산업은행 26,287 0.9%
9 중소기업은행 21,965 0.7%
10 농협은행 21,803 0.7%
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
  • 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
  • 기금운용본부 채권운용실 박상민 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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