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국내채권

채권운용은 장기 안정적인 수익확보를 위하여 만기 보유와 채권종류별, 발행기관별, 계열별(회사채) 및 만기구조별 분산투자를 원칙으로 합니다. 발행자의 신용과 무위험채권과의 스프레드 등을 고려하여 투자하되 일정 범위 안에서 듀레이션을 조정하여 초과 수익을 내도록 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2021. 1분기말 기준)

국내채권 투자 규모 332.6조원, 전체 자산대비 국내채권 투자 비중 38.1%, 국내채권 자산대비 직접운용 비중 86.3%

국내채권 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2016 245.4 279.3
2017 254.6 289.4
2018 273.1 311.0
2019 279.3 320.8
2020 281.8 326.1
2021.1Q 286.9 332.6
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2021년 1분기말 기준)
  • 국채 43.1%
  • 특수채 19.2%
  • 회사채 11.4%
  • 통안채, 지방채, 여신금융 11.7%
  • 금융채 10.3%
  • ABS등 4.4%
* 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매분기 채권 종류 현황 정보를 제공하고 있음
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위: 억원, 2019년 말 기준)
국내채권 투자종목 목록
  발행기관명 평가액 비중
1 국채 1,337,578 43.73%
2 한국주택금융공사 269,742 8.82%
3 한국은행 184,980 6.05%
4 한국토지주택공사 89,562 2.93%
5 한국전력공사 70,207 2.30%
6 한국산업은행 32,512 1.06%
7 농협은행 31,973 1.05%
8 농협중앙회 31,603 1.03%
9 신한은행 28,350 0.93%
10 한국도로공사 26,304 0.86%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 국내채권 투자현황 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 채권운용실    박상민 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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