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국내채권
채권운용은 장기 안정적인 수익확보를 위하여 만기 보유와 채권종류별, 발행기관별, 계열별(회사채) 및 만기구조별 분산투자를 원칙으로 합니다. 발행자의 신용과 무위험채권과의 스프레드 등을 고려하여 투자하되 일정 범위 안에서 듀레이션을 조정하여 초과 수익을 내도록 노력하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조원, 2022. 1분기말 기준)
국내채권 투자 규모 325.5조원, 전체 자산대비 국내채권 투자 비중 35.1%, 국내채권 자산대비 직접운용 비중 86.0%
| 연도 | 직접운용 | 전체 |
|---|---|---|
| 2017 | 254.6 | 289.4 |
| 2018 | 273.1 | 311.0 |
| 2019 | 279.3 | 320.8 |
| 2020 | 281.8 | 326.1 |
| 2021 | 292.9 | 340.0 |
| 2022.1Q | 280.1 | 325.5 |
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.
포트폴리오 구성
(2022년 1분기말 기준)
- 국채 42.9%
- 특수채 19.5%
- 회사채 11.2%
- 통안채, 지방채, 여신금융 12.6%
- 금융채 9.3%
- ABS등 4.5%
* 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매분기 채권 종류 현황 정보를 제공하고 있음
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.
Top10 투자종목
(단위: 억 원, 2021년 말 기준)| 번호 | 발행기관명 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국채 | 1,458,390 | 45.2% |
| 2 | 한국주택금융공사 | 288,415 | 8.9% |
| 3 | 한국은행 | 98,470 | 3.1% |
| 4 | 한국전력공사 | 89,862 | 2.8% |
| 5 | 한국토지주택공사 | 68,473 | 2.1% |
| 6 | 농협중앙회 | 37,881 | 1.2% |
| 7 | 한국산업은행 | 35,068 | 1.1% |
| 8 | 농협은행 | 31,563 | 1.0% |
| 9 | 서울특별시 | 31,304 | 1.0% |
| 10 | 한국도로공사 | 26,535 | 0.8% |
※ 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 국내채권 투자현황 상세보기
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 국내채권 투자현황 상세보기
담당 :
기금운용본부 증권리스크관리실
장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 채권운용실 박상민 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)
기금운용본부 채권운용실 박상민 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)
상담전화는 국번없이1355(유료)