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중기자산배분

기금 운용을 위해 마련하는 기금의 5년 단위 중기 전략

기금규모 증가에 대비 수익성·안정성을 제고하기 위해, 실물경제, 금융시장 등에 대한 중기전망을 고려하여, 5년 후의 목표수익률과 위험한도*를 설정하고 이를 달성하기 위한 자산군별 목표 비중을 결정합니다.

* 목표수익률은 ‘실질경제성장률+소비자물가상승률±조정치’, 위험한도는 ‘CVaR(α=0.05) -15% 이내’로 규정(기금운용지침)

최적 자산배분안 도출

자산군별 기대수익률과 위험, 자산군간 상관관계, 정책조건* 등을 기반으로 주어진 위험한도 내 최적 자산배분안 도출

* 기금운용의 정책방향을 반영하고, 특정한 자산에 편중 배분되는 문제를 해결하기 위해 일정한 조건을 설정.

담당
  • 기금운용본부 운용전략실 신재원 전임

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