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해외채권

기금은 외국의 정부, 중앙은행 등이 발행하거나 보증하는 채권 등에 대하여도 투자하고 있으며, 위탁운용을 활용하여 기금 전체
포트폴리오 성과 제고와 위험 분산에 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2022. 1분기말 기준)

해외채권 투자 규모 64.0원, 전체 자산대비 해외채권 투자 비중 6.9%, 해외채권 자산대비 직접운용 비중 47.4%

해외채권 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2017 10.5 23.3
2018 10.8 26.6
2019 12.4 30.5
2020 21.1 44.9
2021 30.1 63.9
2022.1Q 30.3 64.0
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

해외채권 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2022년 1분기말 기준. 종류에서는 국채: 42.9%, 회사채: 26.8%, 정부관련채: 16.5%, Securitized: 13.9%, 기타: 0.0%로 되어있고 지역에서는 2021년말 기준 미국 37.6%, 일본 13.0%, 중국 7.5%, 영국 5.8%, 프랑스 5.2%, 스페인 3.9%, 캐나다 3.9%, 이탈리아 3.3%, 호주 1.8%, 독일 1.7%, 기타 16.2%로 명시 되어 있음.
※ 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 분기마다 채권 종류별 운용 현황을 제공하고 있음
※ 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 지역별 투자 현황은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
※ 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위: 억 원, 2021년 말 기준)
해외채권 투자종목 목록
번호 종목명 금액(액면가) 비중 종류
1 T 0 ⅛ 10/15/23 4,110 0.6% Treasury
2 T 0 ⅛ 08/31/22 2,370 0.4% Treasury
3 JGB0.005 06/20/26 #148 2,274 0.4% Treasury
4 FNCL 2 2/22 2,038 0.3% Securitized
5 CGB 1.99 04/09/25 1,948 0.3% Treasury
6 T 1 ⅝ 02/15/26 1,942 0.3% Treasury
7 FRTR 0 ¼ 11/25/26 1,941 0.3% Treasury
8 SPGB 0.35 07/30/23 1,918 0.3% Treasury
9 UKT 4 ¼ 06/07/32 1,915 0.3% Treasury
10 FNCL 2.5 2/22 1,862 0.3% Securitized
※ 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 해외채권 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 해외채권실    조현성 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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