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해외채권
국민연금은 외국의 정부, 중앙은행 등이 발행하거나 보증하는 채권 등에 대하여도 투자하고 있으며, 위탁운용을 활용하여 기금 전체 포트폴리오 성과 제고와 위험 분산에 노력하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조 원, 2023년 3분기말 기준)
해외채권 투자 규모 72.2원, 전체 자산대비 해외채권 투자 비중 7.3%, 해외채권 자산대비 직접운용 비중 50.3%
| 연도 | 직접운용 | 전체 |
|---|---|---|
| 2018 | 10.8 | 26.6 |
| 2019 | 12.4 | 30.5 |
| 2020 | 21.1 | 44.9 |
| 2021 | 30.1 | 63.9 |
| 2022 | 30.5 | 63.3 |
| 2023. 3Q | 36.3 | 72.2 |
- 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공
포트폴리오 구성
- 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 분기마다 채권 종류별 운용 현황을 제공하고 있음
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 지역별 투자 현황은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
- 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음
Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)| 번호 | 종목명 | 금액 | 비중 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T 1 ¾ 05/15/23 | 3,519 | 0.6% | Treasury |
| 2 | T 3 ½ 09/15/25 | 3,515 | 0.6% | Treasury |
| 3 | T 3 ⅛ 08/15/25 | 2,398 | 0.4% | Treasury |
| 4 | T 2 ¾ 04/30/27 | 2,294 | 0.4% | Treasury |
| 5 | T 2 ⅞ 04/30/29 | 2,267 | 0.4% | Treasury |
| 6 | T 2 ⅜ 02/15/42 | 2,233 | 0.4% | Treasury |
| 7 | BKO 0.2 06/14/24 | 2,226 | 0.4% | Treasury |
| 8 | OBL 0 10/13/23 #178 | 2,178 | 0.3% | Treasury |
| 9 | FNCL 4 1/23 | 2,178 | 0.3% | Securitized |
| 10 | JGB0.005 06/20/26 #148 | 2,107 | 0.3% | Treasury |
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
- 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
- 기금운용본부 해외채권실 최종휘 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)
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